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FRM^®知识点：市场风险评估（2）

文章来源：网络

发布时间：2022-01-27 10:45

阅读：703次

本文继续为大家讲解FRM®知识点：市场风险评估的相关内容，Advantages and Disadvantages of Non-Parametric Methods 2，一起来学习吧。

修改后_15.jpg

The Advantages include:

intuitive and conceptually simple

直观概念简单

can accommodate fat tails,skewness,and any other non-normal features that can cause problems for parametric approaches.【点击免费下载>>>更多FRM学习相关资料】

非参数法无假设，所以出现肥尾等现象都无所谓

can in theory accommodate any type of position,including derivatives positions.

可以对任何数据进行研究，任何计算都可以用历史模拟法计算

There is a widespread perception among risk practitioners that HS works quite well empirically,although formal empirical evidence on this issue is inevitably mixed.

They are(in varying degrees,fairly)easy to implement on a spreadsheet

可以简单地通过电子表格实现研究

Avoid complex variance-covariance matrices and dimension problems.

避免了复杂的方差、协方差等

They use that are(often)readily available.

数据容易得到

Result are easy to report and communicate

结果容易交流和报告

Easy to produce confidence intervals.

Are capable of considerable refinement and potential improvement if we combine them with parametric‘add-ones’to make them semi-parametric.

半参数化，有相当大的改进和潜力

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Jason

讲师认证：熟悉金融市场，有丰富的投资实务经验，长期从事股票、贵金属、期货、期权投资。

FRM持证人，AFP会员、CFP会员、高级注册信贷分析师，十年金融行业从业经历，超八年执教时长，熟悉金融市场，有丰富的投资实务经验，长期从事股票、贵金属、期货、期权投资。曾荣获“上海市十佳融资服务之星”奖“2012上海金融服务精英赛创新奖”。现任中博教育CFA/FRM教研中心研究员，负责各级别课程的授课和网络课程录制。上课幽默风趣，善于把枯燥的金融知识融入段子中，寓教于乐，同时结合自身工作经历，给学员扩展视野，了解更多金融行业。历史教学过程中共带出的38名优秀学员。

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