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FRM^®｜商业银行智慧风控转型的实例分析

文章来源：GARP

发布时间：2021-12-06 16:01

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近年来，工商银行加速风险管理与金融科技的融合，构建了“融安e盾”系统，提供了企业智慧化风险防控的整体解决方案。

通过ECOS工程建设，“融安e盾”系统充分应用大数据、人工智能等金融科技技术，夯实了数据、模型、系统基础，有力支持了工商银行风险管理的智慧化转型。其中，在大数据金融科技技术的应用方面，工商银行一直重视大数据服务云技术，“融安e盾”系统搭建了高效、灵活、完整的数据平台，具有数据全、覆盖广以及识别准的特点。

FRM®｜商业银行智慧风控转型的实例分析

“数据全”主要表现为：数据平台对几十类个人客户变量和债项变量建立标准化的风险数据同一视图，支持几千个模型指标按月全量自动更新；建立“名单库、事件库、特征库”三大集团反欺诈信息库，整合银行内外的风险名单，实现各类欺诈风险事件的格式化收集；建立集团统一的交易数据、市场数据和计量参数三大数据库，涵盖亚太、欧非、美洲三大时区。

“覆盖广”主要表现为：数据平台覆盖6.7亿个人客户和200万公司客户；覆盖基金、保险、信托等8类几千家合作机构；覆盖全国285个城市、50万个小区、141万个楼栋、5000万户房产的抵押品；覆盖金融市场、资管、贵金属、私银和工银理财等5家机构的全部交易员。【点击免费下载>>>更多FRM学习相关资料】

“识别准”表现为该数据平台整合、构建高风险名单库，建立集团反欺诈数据库、集团设备黑名单、集团押品库以及平台风险特征库，准确识别风险。

在人工智能的金融科技技术应用方面，“融安e盾”系统综合应用机器学习、知识图谱、生物特征识别等人工智能技术，结合逻辑回归、决策树等传统建模技术，开发了申请评分、行为评分、催收评分、客户评分等几十个信用评分评估模型，并且按月对工商银行上千万宗抵押品价值进行自动计量。

除工商银行以外，目前许多金融机构也都意识到金融科技在风险管理领域发挥的重要作用，不断加大对金融科技的投入和研发。例如，平安集团运用大数据技术对零售信贷业务的客户还款能力和还款意愿进行信息核实、黑名单比对、社交行为分析等，可以快速鉴别出欺诈行为，大大降低了贷款风险成本。招商银行为解决风险管理中客户风险信息散落、关联关系识别困难等问题，通过整合银行内外的企业信息，运用大数据和人工智能等新兴技术，上线风险大数据统一管控平台，全面支持企业风险信息检索展示、分析预测以及智能建模的功能。

因此，在科技发展的驱动下，金融业正在经历前所未有的变革。新的发展形势下，国家对金融服务实体经济、防范金融风险、回归金融本源提出了更高的要求。金融科技与实体经济的深度融合为商业银行风险管理的智慧转型提供了难得的机遇。商业银行应顺应蓬勃的金融科技发展趋势，积极开展风险管理的模式创新、流程再造，实现决策支持智能化、风险识别精准化，业务办理自动化等。

风控智慧转型的成功离不开金融科技人才团队的智力支持。从国外大型银行发展金融科技的人才储备经验来看，商业银行必须加强内部科技型风险管理人才的培育。将内部具有多学科背景，熟悉具体商业银行业务的年轻的风险管理人才进行再培育，不断提升运用金融科技实施风险管理策略的能力，构建金融科技风险管理人才培育体系。此外，商业银行从外部金融同业机构及科技企业挖掘优质的高层次科技型人才，不断提升商业银行风险管理部门的风控活力与创新动能，真正确保商业银行风险管理具有可持续的智力支持。

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