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22年FRM®二级考纲变化：Credit Risk（信用风险）
文章来源：网络
发布时间：2021-12-02 14:57
阅读：1032次
2022年FRM®考纲已经更新，及时了解新考纲变化，对备考是有帮助的。2022年FRM®二级的考纲整体不大，所有学科的考试占比维持不变。下面是22年FRM®二级Credit Risk（信用风险）的考纲变化，一起来看吧。
1. 教材变化
知识点结构没变，但原参考书更新了版本
Chapter 9. Counterparty risk and beyond
考纲要求描述改变，但实质知识点没变
Chapter 11. Future value and exposure
2022年要求: Explain the general impact of aggregation on exposure, and the impact of aggregation on exposure when there is correlation between transaction values.
2021年要求: Explain the impact of netting on exposure, the benefit of correlation, and calculate the netting factor.
2. 原版书结构调整，实质知识点没变
2022年将21年旧考纲中的Reading 14 Credit and Debt value adjustment以及Reading 15 Wrong way risk合并，形成2022年的Reading 13 CVA。【点击免费下载>>>更多FRM学习相关资料】
3. 新增考纲要求
2022年Reading 17 an introduction to securitization新引入考纲要求
Determine the notional value of the net contract resulting from trade compression and identify the counterparty with the net contract.
考点变化
从调整上看，可以认为2022年的考纲几乎没有变化。有一个Reading因为参考书更新了版本，因此相应的章节有更新，但知识点没有调整。同时，资产证券化这一个章节引入了一个新的考纲要求，属于小知识点，涉及内容较少。剩余调整如章节的合并，对复习备考没有实质影响。
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考试问答
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讲师认证：南方科技大学特聘讲师，北京师范大学实践导师
CFA持证人，FRM准持证人，南方科技大学特聘讲师 北京师范大学实践导师，曾任加拿大某大学金融研究生项目教学助理，CFA培训项目讲师，熟练应用英语进行专业教学； 金融从业超过12年，6年+金融证书类培训经验，上课有感染力，个性十足，以幽默风趣的风格，将知识点编入段子，带动学员学习热情，调动课堂气氛，寓教于乐，让学员将枯燥的知识最大化程度接收。6年培育出51名优秀学员。
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