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22年FRM®二级考纲变化：Market risk（市场风险）
文章来源：网络
发布时间：2021-12-02 14:52
阅读：1012次
2022年FRM®考纲已经更新，及时了解新考纲变化，对备考是有帮助的。2022年FRM®二级的考纲整体不大，所有学科的考试占比维持不变。下面是22年FRM®二级Market risk（市场风险）的考纲变化，一起来看吧。
修改的LOS：（共4条）
Chapter 3. Estimating Market Risk Measures:
Define coherent risk measures. （2021）
Describe coherent risk measures. （2022）
Chapter 6. Backtesting VaR：【点击免费下载>>>更多FRM学习相关资料】
Define and identify Type I and Type II errors. （2021）
Identify and describe Type I and Type II errors in the context of a backtesting process. （2022）
Chapter 11. VaR Mapping：
Explain how VaR can be used as a performance benchmark（2021）
Explain how VaR can be computed and used relative to a performance benchmark. （2022）
Chapter 20. Volatility Smiles：
Define volatility smile and volatility skew（2021）
Describe a volatility smile and volatility skew（2022）
市场风险这门课占比仍保持20%，2022年考纲中调整的部分为描述性词汇的调整，内容上并没有实质性改变。整体来看，今年的考纲变化对本科目的备考没有影响。
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Lucy
讲师认证：精通财务和金融两个领域，是证书的“大满贯”选手
FRM持证人，CFA持证人，CICPA会员（注册会计师），ACCA会员，国际注册内部审计师（CIA），17年财务从业者，从事金融证书培训5年有余，授课紧跟当下热点话题，能迅速与00后学员找到共同话题引起共鸣，直播幽默有趣，被学员亲切的称为“女明星”。上课逻辑清晰，有条理，能帮助学员快乐学习的同时又能迅速掌握知识点。
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