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2018年FRM®一级重点内容详解
文章来源：中博教育
发布时间：2018-04-12 09:24
阅读：2616次
定量分析
增加了建模和预测两个章节，其他变化不大。
相对来说，知识点比较抽象，主要还是掌握公式的计算以及概念的辨析，记忆重要结论。这个部分的内容还是比较难，这部分16个reading内容前五个相当于CFA一级的内容，后面主要则是CFA二级的内容。
重点有：Expectedreturn,correlation,standarddeviation,covariance,standarderror,skewness,kurtosis、T分布、假设检验、贝叶斯公式、Regression：时间序列，自相关，多重共线性。
复习策略：知识点比较抽象，考点分散，记忆重要结论!(当然能够理解最好，实在理解不了先记住公式和结论)
风险管理基础
总章节不变，其实考试内容总的来说还是不变的，新增和删除的部分，都是在讲关于银行风险、08年金融风险的反思。另外，原本在这部分考察的informationriskanddataqualitymanagement，被移到了二级的操作风险当中。
风险管理基础这个部分，核心章节没有发生改变。
比较重要的内容有：ERM,financialdisasters,CAPM,多因素模型，套利定价理论，GARPcodeofconduct。建议大家在复习时，把主要精力放在必考点当中，重点突破。
重点有：CAPM公式及其运用、Arbitragepricingtheoryandmultifactormodels、Financialdisasters、GARPcodeofconduct(协会准则每年固定考两题)、Thecreditcrisisof2007。
复习策略：定性章节多，把主要精力放在必考点，重点突破!其他知识点，理解即可。
估值与风险模型
基本上考纲核心没变。主要分为三大块内容：债券的介绍、估值和风险管理;期权定价的方法：二叉树和BS;以及对二级当中出现的三大风险的一个介绍。
建议大家先学习fixedincome这个部分，都是比较重要的内容;然后再学习期权定价，这各部分也是需要必须掌握的。
重点有：Fixedincome(很多基础知识点)、Optionvaluation(binomialtree,BSM,greekletters)、Marketrisk(VaR介绍，EWMA,GARCH)、Creditrisk、Operationalrisk、债券和期权定价是FRM®一级重中之重，相关计算非常多。
金融市场与产品
这个是一级里面最重要的部分，以前主要以衍生品为主，今年新加入了银行、保险公司、养老金、共同基金以及对冲基金，使得内容更加多元化。删除了centralcounterparties的基本介绍，还有评级机构(相关内容二级当中也有涉及)。
在这个部分，衍生品依然是FRM®考试的“重中之重”，futures、forward、options、swap四大衍生品依然是核心内容，所以备考一级的考生，一定要把时间放在这个部分。
复习建议：衍生品是FRM®一级重中之重!考点固定，每年有20~30题，出题思路和方式相似。常考题例如FRA计算，IRPswap求fixedrate等等。
重点有：Future(基本概念，期货定价，期货对冲，利率期货)、Forward(基本概念，远期定价，FRA)、Option(基本概念，期权组合策略，奇异期权)、Swap(基本概念，利率互换固定利率定价)、Centralcounterparties(一级二级新增知识点)、Foreignexchangerisk、MBS、Theratingagencies。
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考试问答
Roma
讲师认证：南方科技大学特聘讲师，北京师范大学实践导师
CFA持证人，FRM准持证人，南方科技大学特聘讲师 北京师范大学实践导师，曾任加拿大某大学金融研究生项目教学助理，CFA培训项目讲师，熟练应用英语进行专业教学； 金融从业超过12年，6年+金融证书类培训经验，上课有感染力，个性十足，以幽默风趣的风格，将知识点编入段子，带动学员学习热情，调动课堂气氛，寓教于乐，让学员将枯燥的知识最大化程度接收。6年培育出51名优秀学员。
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