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FRM®高频考点：风险管理基础和数量分析
文章来源：网络
发布时间：2019-07-25 14:45
阅读：2183次
由于FRM®考试的主办方GARP协会每年更新的只是教材指定参考书目的章节节选，分数不同教材间的章节科目猛地柔和在一起，逻辑上较为混乱，层次上也较为凌乱。因此我们也会对一二级考试科目做一个简单的介绍和梳理，刚入门的小伙伴们不妨来看一看！
FRM®一级一共考四门学科，今天我们先来看看风险管理基础和数量分析。
风险管理基础
之所以让它抢了一个头彩的位置，多半是因为它是FRM®两个级别中*为简单的一门学科。
这就好比开胃菜一定要做的清淡得体。虽然这门学科的篇幅并不少，但是实质性的“干货”并不多。很多诸如 “何为风险”一类的枯燥的定性概念并不是咱们考试的重点，对于这些结论大家做到了解即可。
风险管理基础在考试中占比20%。该科目以考察定性知识点为主，只有针对第二部分的内容涉及相关计算题目。
*部分“Risk Management”是对风险管理的基本介绍，也可以被看做是对FRM®所有内容的前导性概述。在这部学习过程中，大家不妨把自己想象成一家公司的风险管理总监CRO (当然如果你本身就是CRO，那么请自行忽略此句)。
这是因为通过CRO的视角，大家就能更好地发现和认识与风险相关的问题。并且当你能够从实务的角度去研究校对风险业界的实践问题时，那么这些问题本身就不会表现的如教科书上白纸黑字描述的那么无聊枯燥。
第二部分 “Portfolio Theory”中论述各类组合管理理论是这门学科中*核心*关键的考点，它也是我们在FRM®二级中能够继续深造“投资管理风险”的基础。
第三部分“Data Quality”以巴塞尔委员会签发的一份文件为蓝本，阐述了数据质量的相关话题。数据质量对于实务中计量模型输出结果的准确性起着至关重要的作用，这也是本章设置的初衷所在。我们需要明白在实务中，数据质量一直是风险管理工作中占比很大的一块工作内容，但是它并不是咱们FRM®考试的重点。
第四部分“Financial Disasters”阐述了金融市场上发生过的各类风险管理案例，通过对案例的学习可以使得我们快速有效地明白各类金融风险的发生的成因、造成的损失、以及避免的方法；正所谓以人为鉴，可以明得失；以史为鉴，可以知兴替。虽然这部分案例众多，但是重点案例只有4个（历年都会考到），这些案例的结论就是考试的常考点。需要注意的是这部分关于“次贷危机”案例的参考教材在今年发生了改变。不过，不足为惧。
第五部分“GARP Code of Conduct”，是GARP协会发布的职业伦理道德，需要大家注意，这部分考题的重点在于要求考生基于案例做出分析，而不是死记硬背法律条文。
定量分析
数量复习可以说是任何一个理工学科都需要使用到的研究工具。定量分析在考试中同样占比20%，主要以考察计算为主，考试不太出现偏题、怪题、难题。
所以大家一定要多做题目，争取在这门课上攫取尽量多的分数。
考试框架
关于定量分析，我们将其划分为三大部分。
*部分“Probability & Statistics”讲述的是关于概率论与统计学的基本知识，FRM®教材对于这部分知识涉及的内容细节点的论述要更加*细致一些。
第二部分“Linear Regression”主要论述了回归分析的相关内容，其中第六章“时间序列分析”是难点。该章节的内容虽然概念较为抽象，但并非不可熟练运用掌握。这一块的内容学习需要用到*部分的相关知识结论，所以数量学科的层级结构表现为环环相扣，少了其中一环，知识的链子就断了。
第三部分“Simulation, Volatilities and Correlation”介绍了在风险管理领域中被运用到的其他统计学工具，主要包括模拟模型、波动率相关性的评估以及Copulas函数的使用。
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Roma
讲师认证：南方科技大学特聘讲师，北京师范大学实践导师
CFA持证人，FRM准持证人，南方科技大学特聘讲师 北京师范大学实践导师，曾任加拿大某大学金融研究生项目教学助理，CFA培训项目讲师，熟练应用英语进行专业教学； 金融从业超过12年，6年+金融证书类培训经验，上课有感染力，个性十足，以幽默风趣的风格，将知识点编入段子，带动学员学习热情，调动课堂气氛，寓教于乐，让学员将枯燥的知识最大化程度接收。6年培育出51名优秀学员。
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