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做好时间管理，二战过FRM®二级不是梦
文章来源：网络
发布时间：2019-03-04 17:28
阅读：2563次
先说一下我的背景，金融研究生刚毕业，CFA一级已过，二级考了没过。在2017年十一月第 一次考FRM®，两级连考，但是只过了一级。18月十一月算是第二次考FRM®了，成绩分布：22213，比较一般，也算是顺利通过了。
时间管理很重要
之前考FRM®给自己较大的教训就是时间管理要抓紧，好好估计自己的时间和精力，今年的感觉就是好一些了。
从一百天倒数开始，基本上每天都有做计划，看书做题列逻辑链，同时我也定期给自己设置一些缓冲时间，不仅让自己能够复习之前学的内容，还能定期进行复盘和调整。
另外，自己还要上课和实习，所以时间管理真的是一个很重要的事情，我应对的方法就是把很多时间块固定，例如，下班回到家吃晚饭后，就一定要看两个小时的书或者做两个小时的题目，慢慢把自己的习惯养成之后，就会有惯性了。
各门学科的备考方案
至于备考方案，我觉得每一门科目都是按照识别风险，计量风险和管理风险这三个大块来学习的。下面我按照不同的科目分别来简单梳理一下：
市场风险
这一块主要是VaR的理解和计算，参数法和非参数法都要做到非常清晰分类和区别，还有mapping，也要做到心中有数，当然不要忘了与VaR相对应的ES。至于term structure 和volitility smile 也算很重要的内容，要知道图怎么画，代表了什么样的含义。
信用风险
信用风险被誉为二级里头较难的部分，刚好这学期我有一门课在教如何计量PD, LGD和EAD，我就是跟着框架图来回梳理体系，然后多做题总结。而在管理工具里，CDS，CLN和TRS的交易双方和流程，是要非常清楚的。
操作风险
操作风险有一种很重要的部分是巴塞尔协议，建议大家自己要仔细看这部分，毕竟我觉得巴塞尔协议是整个FRM®二级的基础。
今年印象中，巴塞尔协议里头重要的公式基本上都考到了，有考直接运算，也有考对公式的理解。至于Loss Distribution Approach，Liquidity Risk，RAROC等内容，大家也要当成重点理解和运用。
投资风险
在这个部分，其实很多和CFA的portfolio management的内容相类似。我的经验就是记准了公式，多做题，在题目里找到考查方式的不同，从而运用不同的方式去解题。这个应该是较有效的办法了。
上面按照不同的科目分别陈述了一些关键点，但是对我来说，较重要的是，能否踏实地把自己的复习计划落实了，如果落实了，也的的确确理解到位了，题做多了，总结复习了，那其实没有不过的道理。
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讲师认证：擅长数学和编程
上海交通大学MBA，美国德克萨斯州立大学圣安东尼奥分校 MBA，CFA持证人； 七年金融行业从业史，超过14年的金融教学经验，不仅教学能力深受认可，还擅长数学和编程，更是CFA老师中的围棋5段选手。 课堂教学细心严谨，不仅学术性强，专业知识功底深厚，且注重学生课堂反馈，解答耐心十足，能帮助学生迅速从零搭建知识框架。
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