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FRM®知识点：市场风险评估
文章来源：网络
发布时间：2022-01-26 14:38
阅读：671次
本文为大家讲解FRM®知识点：市场风险评估的相关内容，Advantages and Disadvantages of Non-Parametric Methods，一起来学习吧。
The Disadvantages include:
Results are very dependent on the historical data set
非常依赖于历史数据。【点击免费下载>>>更多FRM学习相关资料】
Quiet data periods lead to VaR and ES estimates that are too low;
Volatile data periods lead to VaR and ES estimates that are too high.
如果在和平时期，估计的VaR值偏低；
如果在动荡时期，估计的VaR值偏高。
can have difficulty handing shifts that take place during our sample period.
如果在研究的数据中心出现极端事件，会影响很长一段时间。
if our data set incorporates extreme losses that are unlikely to recur,these losses can dominate non-parametric risk estimates even though we don’t expect them to recur.
most(if not all)non-parametric methods are subject(to a greater or lesser extent)to the phenomenon of ghost or shadow effects.
大部分非参数法会受到鬼影效应的影响。
Generally make no allowance for plausible events that might occur,but did not actually occur,in our sample period.
To an extent constrained by the largest loss in our historical data
在一定程度上受到历史数据中最大损失的限制。
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考试问答
Alex
讲师认证：长江出版社《财务会计习题集》主编
华东政法大学外聘硕士生导师，北京交通大学特聘教授，师上海师范大学外聘教授，长江出版社《财务会计习题集》主编；中国注册会计师，ACCA会员，CFA持证人，FRM持证人。 曾就职于知名会计师事务所，是会开直升机、会开坦克、会潜水，去过36个国家的“博士商科教书匠”，坚信“商科没有学不会的知识点”。教学成绩斐然，口碑极佳。
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