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FRM®知识点：统一风险度量与分区风险度量
文章来源：网络
发布时间：2022-01-25 15:10
阅读：385次
本文为大家介绍FRM®知识点：风险度量方法，（Unified VS.Compartmentalized Risk Measurement），风险度量主要有两种方式：统一法和分区法，下面一起来看具体介绍。
In many financial institutions,aggregate economic capital needs are calculated using a two step procedure.
→→First,capital is calculated for individual risk types,most prominently for credit,market and operational risk.单个风险单个算。
→→In the second step,the stand-alone economic capital requirements are added up to obtain the overall capital requirement for the bank.独立经济资本相加。【点击免费下载>>>更多FRM学习相关资料】
Compartmentalized Risk Measurement(分区法)：
A compartmentalized approach sums risks separately.
——————————一个个算再进行风险相加
Unified(统一法)：
A unified,or integrated,approach considers the interaction among risks.
——————————要考虑风险之间的相关性
The overall Basel approach to calculating capital requirements is a non-integrated approach to risk measurement.
巴塞尔委员会考虑组合风险为分区法
Top-down approach(自上而下):
assumes that a bank's portfolio can be clearly subdivided according to market,credit,and operational risk measures.
将银行看作一个整体，将所有资产看作一个组合，将其清晰地分为市场、信用和操作风险，分别度量，再用某种形式进行加总。
Bottom-top approach(自下而上)：
attempts to account for interactions among various risk factors.
直接从底层的风险因子进行考虑，考虑不同风险因子之间的相关性，再上升到银行层面。
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