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FRM®知识点：Financial Correlation Risk
文章来源：网络
发布时间：2022-01-12 16:06
阅读：388次
Financial Correlation Risk：
the risk of financial loss due to adverse movements in correlation between two or more variables.
两个或两个以上的相关系数朝不利于我们方向发展后给我们带来的损失。
Correlation risk is especially critical in risk management:
an increase in the correlation of asset returns increases the risk of financial loss, which is often measured by the value-at-risk (VaR) concept.【点击免费下载>>>更多FRM学习相关资料】
（相关系数上升的同时，VaR也会上升。）
An increase in correlation is typical in a severe systemic crisis.
Correlation risk can also involve variables that are nonfinancial, such as economic or political events
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