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FRM®二级知识点｜OpRisk
文章来源：网络
发布时间：2021-12-23 11:48
阅读：448次
FRM®金融风险管理师考试是全英文考试，有很多同学表示对英文教材看不太懂，下面小编就FRM®二级考试科目给大家普及一下OpRisk的知识点，一起来看吧。
1.自下而上的操作风险度量方法和自上而下的操作风险度量方法的不同之处在于，自下而上的方法关注的是损失原因，而不仅仅是损失指标。自下而上的操作风险度量可以是定量的，也可以是定性的。
2.与静态复制相比，动态复制的操作风险更高，因为需要频繁交易来调整复制位置。这也导致了更高的交易成本。与交易所交易期权相比，动态复制的保密性更高。然而，与交易所交易期权相比，使用动态复制时需要更多的资本。
3.建立操作风险框架的最佳策略是赋予业务单位管理自身操作风险的责任、问责和权力，因为业务部门最清楚自己的风险。
4.完整性原则建议银行能够捕获并收集有关其在整个组织中面临的重大风险的所有数据。这将使其能够识别和报告风险暴露、风险集中度，并设置风险暴露限制。【点击免费下载>>>更多FRM学习相关资料】
5.在原因驱动法中，风险分类是以造成经营损失的原因为基础的。这一风险分类方法通常遵循旧的OpRisk定义(大多数公司在年报中使用该定义)，在该定义中，OpRisk被定义为“人员、系统和外部事件”的函数。事件驱动的风险分类可能是大公司使用的最常见的风险分类。它根据OpRisk事件对风险进行分类。这是巴塞尔委员会使用的分类。
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