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FRM®二级知识点｜巴塞尔协议
文章来源：网络
发布时间：2021-12-22 11:18
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《巴塞尔协议》是巴塞尔委员会制定的在全球范围内主要的银行资本和风险监管标准。协议的主要宗旨是通过对银行规定资本与风险资产的最低比率来加强国际银行的稳定性，主要目的是建立防止信用风险的最低资本要求。
协议内容主要包括，对商业银行的资本比率、资本结构、各类资产的风险权数等都作了统一的规定。
《巴塞尔协议》是巴塞尔委员会制定的在全球范围内主要的银行资本和风险监管标准。
巴塞尔协议的三个支柱包括：最低风险资本要求、资本充足率监管和内部评估过程的市场监管。
PRE-Basel Accord
1975年《对银行国外机构的监管报告》建立了各国在对银行国外机构进行监管合作的准则
1978年《综合资产负债表原则》从全球角度综合考虑资本充足率
1983年《对银行国外机构监管的原则》对1975年的报告进行了具体说明
Basel I
1988年《统一资本计量和资本标准的国际协议》加强了全球银行系统标准化，对信用风险设置了资本要求
1996年《资本协议关于市场风险的补充规定》引入了市场风险资本要求，允许三级资本用于市场风险
Basel II
1999年《新资本充足率框架》对Basel I大量修改
2004年《巴塞尔新资本协议》正式提出，提出资本管理大三支柱，删除了三级资本，增加了操作风险资本要求，并引入了更多细致的计量方法
Basel III
2010-2015年，巴塞尔委员会推出一系列补充要求，业内称之为“Basel II.5“
2013年《资本要求规定》和《资本要求指引》提出更高的资本要求，引入流动性性资本要求
2017年《巴塞尔协议III：后危机改革的最终方案》
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Ethan
讲师认证：擅长采用Matlab，Python和C++进行市场风险和信用风险建模和回测
FRM持证人，CFA持证人，CQF持证人，现任职于某对冲基金量化投资部门，从事风控管理以及交易策略制定，在风控方向有近10年工作经验。擅长采用Matlab，Python和C++进行市场风险和信用风险建模和回测，授课稳中有进，举例生动，专业干货多的同时又能顾及细节，积极与学员互动答疑。耐心十足。认真实干。成功带出十数名高分优秀学生。
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