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FRM®知识点｜FRM®二级巴塞尔协议
文章来源：网络
发布时间：2019-04-25 14:18
阅读：3012次
FRM®二级巴塞尔协议部分在FRM®考试中占比很重要，巴塞尔协议这部分主要有三个大部分，一个是巴塞尔协议1，巴塞尔协议2，还有巴塞尔协议3的相关知识。
学科框架
在FRM®课程中，我们将这门课划分为两大部分。
第 一部分“Basel Accord”，它包括三章内容。第 一章“Introduction of Basel Accord”介绍了巴塞尔协议出现的原因以及其监管的核心理念是什么。这一章更多地会涉及巴塞尔协议1中的内容条款。第二章“Basel II”是该部分的重点内容，也是现行的对于银行业监管的体系要求所在。第三章“Basel II.5 and Basel III”同样是我们考试的重点内容。
第二部分“Solvency II”，即章节“Solvency margin requirement II”。该部内容是针对保险行业所制定的监管协议，由于该协议的诞生参考了很多巴塞尔协议中的内容，所以两者具有很多的相似性。该协议的核心是通过观察保险公司的还债能力是否充足以此判别其运营是否稳健。在这这一章中大家重点掌握Solvency II与巴塞尔协议的异同点即可。
注意到，上述内容中我们需要学习第 一版巴塞尔协议到第二版巴塞尔协议的演进过程，同时也要学习第二版巴塞尔协议到第三版的演进过程。其中2到3的演进是我们学习的重点。这是因为我们现在俗称的巴塞尔协议3（俗称巴3）是在次贷危机后，为了紧跟形势，对第二版巴塞尔协议的一些列修改文件。巴3本身并非一个完整体系。
因此，除了巴塞尔协议3，我们还要学习巴2，它所建立的“三大支柱”体系是考试的重点。而较早的巴1中具体的条款内容基本都已被摒弃，它留给我们较为重要的就是其对于资本监管理念。
考试占比
巴塞尔协议这部分内容在FRM®考纲的设置中被包含进了“操作风险”中，并非是单独的一门课。所以考试成绩也不会将这一门科目进行单独地列示。
巴塞尔协议和操作风险作为一门课的考试占比约为25%。其中，巴塞尔协议考试比例约为10%。FRM®所有一二级考试的编排的目的就是为了让考生看得懂巴塞尔协议的内容。它是咱们考试的归结点。
复习注意事项
大家在学习巴塞尔协议时，需要抓住两个方面：第 一，理解监管的核心理念是什么？（资本是否充足）。第二，掌握协议中的具体细节点——具体规定。例如控制操作风险中提及的AMA方法下的LDA方法所计算的VAR是99%水平下的VAR，还是95水平下的VAR%？是时长为一年期的VAR，还是一周的VAR? 对于这类规定，考生必须牢记。
其次，虽然巴塞尔协议中有对计量方法的要求，但是这些算法多半需要借助模型以及计算机的运算能力，所以单纯依靠笔算不太实际。因此真题考到这部分内容的考题仍以定性题目为主，计算题少。对于这些，考生需要做到心中有数，备考时做到有的放矢地复习、练习。
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