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ACCA P4考试Black-Scholes期权定价模型如何学习？
文章来源：中博教育
发布时间：2021-10-19 15:49
阅读：912次
在学习ACCA的过程中，需要考生去掌握的知识点有很多，考生不仅要清楚其含义，更需要理解运用才可以。那么ACCA P4考试Black-Scholes期权定价模型如何学习？
Black-Scholes期权定价模型是ACCA考试中的知识点内容，考生要掌握该内容的基础知识，同时还需要在考试中去运用该知识点的内容。Black-Scholes期权定价模型考生可以从下面去学习：
Assumptions:
1.Suitable for European style options therefore it assumed that the warrants are of the European style该期
权是欧式期权，即在期权到期前不可实施。
2.There are no taxed or transaction costs市场无摩擦，即不存在税收和交易成本，所有证券完全可分割
3.The share is continuously traded and the share price has a log-normal distribution股票价格行为服从对
数正态分布模
4.Volatility of returns will remain Constant回报的波动将保持不变
5.Interest rates are constant and certain利率是一定且恒定的
期权价值分析(以call option为例)：
1.Pe反向
2.Pa,volatility,time to expire,risk free rate同向
ACCA P4要求考生掌握的知识点比较多，但是总体来说，学习的难度还是可以接受的。考生如果能全面掌握ACCA P4知识点，就能更快的通过考试。
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考试问答
Cherie
讲师认证：擅长立足课堂和课下，了解学生需求，激发学生学习热情。讲干货、讲方法、侧考点。
CICPA会员，ACCA会员 曾任职于立信会计师事务所，参与IPO、年审、财务尽调等工作，4年+财经教学经验，善于使用体系学习法，立足课堂和课下，了解学生需求，激发学生学习热情。被誉为“24小时能量王”。讲干货、讲方法、侧考点。以点带面，删繁就简内化于心，讲解逻辑严谨，归纳总结清晰。 主动了解学生需求，深受学生认可喜爱，所授课程到课率100% ，经济法 课下检测通过率98%。
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