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干货｜一网打尽FRM®考试重点
文章来源：中博教育
发布时间：2017-11-21 11:32
阅读：2904次
☆1、风险管理基础
CAPM公式及其运用
Arbitrage pricing theory and multifactor models
Financial disasters
GARP code of conduct(协会准则 每年固定考两题）
The credit crisis of 2007
复习策略：定性章节多，把主要精力放在必考点，重点突破！其他知识点，理解即可。
☆2、定量分析
Expected return, correlation, standard deviation, covariance, standard error,skewness, kurtosis
T分布
假设检验
贝叶斯公式
Regression：时间序列，自相关，多重共线性
复习策略：知识点比较抽象，考点分散，记忆重要结论！（当然能够理解*好，实在理解不了先记住公式和结论）
☆3、金融市场与产品
复习策略：衍生品是FRM®一级重中之重！
考点固定，每年有20~30题，出题思路和方式相似。常考题例如FRA计算，IRP swap求fixed rate等等。
Future（基本概念，期货定价，期货对冲，利率期货）
Forward （基本概念，远期定价，FRA）
Option （基本概念，期权组合策略，奇异期权）
Swap（基本概念，利率互换固定利率定价）
Central counterparties （一级二级新增知识点）
Foreign exchange risk
MBS
The rating agencies
☆4、估值与风险模型
Fixed income（很多基础知识点）
Option valuation (binomial tree,BSM,greek letters)
Market risk(VaR介绍，EWMA,GARCH）
Credit risk
Operational risk
债券和期权定价是FRM®一级重中之重,相关计算非常多。
☆5、市场风险测量与管理
Copula函数
Back-testing VaR
Overnight indexed swap(OIS)
VaR mapping
Extreme value theory (GPD threshold)
Why BSM is not appropriate to value fixed-income
Securities
Jensen’s inequality
☆6、信用风险测量与管理
Credit value adjustment（PD,EAD,LGD）
Counterparty risk (close out clause, netting factor)
Default probability 计算
Credit exposure
Correlation对expected and unexpected loss 影响
Tranche（subordinated CDS）
☆7、操作风险测量与管理
RAROC ARAROC（计算+概念）
LVaR计算
Frequency and severity distribution
Stress test
Basel(three pillar,market risk charge in basel 2.5)
☆8、风险管理和投资管理
Component VaR and marginal VaR计算
Funding risk（surplus计算）
Hedge funds
☆9、金融市场前沿话题
这部分变动较大，因此没有固定考点。
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考试问答
Roma
讲师认证：南方科技大学特聘讲师，北京师范大学实践导师
CFA持证人，FRM准持证人，南方科技大学特聘讲师 北京师范大学实践导师，曾任加拿大某大学金融研究生项目教学助理，CFA培训项目讲师，熟练应用英语进行专业教学； 金融从业超过12年，6年+金融证书类培训经验，上课有感染力，个性十足，以幽默风趣的风格，将知识点编入段子，带动学员学习热情，调动课堂气氛，寓教于乐，让学员将枯燥的知识最大化程度接收。6年培育出51名优秀学员。
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