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注意啦！FRM®考试各部分考试重点都在这里
文章来源：中博教育
发布时间：2017-11-16 13:28
阅读：2711次
FRM®考试各部分考试重点内容
（1）风险管理基础
CAPM公式及其运用
Arbitrage pricing theory and multifactor models
Financial disasters
GARP code of conduct(协会准则 每年固定考两题）
The credit crisis of 2007
复习策略：定性章节多，把主要精力放在必考点，重点突破！其他知识点，理解即可。
CAPM公式及其运用
Arbitrage pricing theory and multifactor models
Financial disasters
GARP code of conduct(协会准则 每年固定考两题）
The credit crisis of 2007
复习策略：定性章节多，把主要精力放在必考点，重点突破！其他知识点，理解即可。
（2）定量分析
Expected return, correlation, standard deviation, covariance, standard error, skewness, kurtosis
T分布
假设检验
贝叶斯公式
Regression：时间序列，自相关，多重共线性
复习策略：知识点比较抽象，考点分散，记忆重要结论！（当然能够理解*好，实在理解不了先记住公式和结论）
复习策略：衍生品是FRM®一级重中之重！考点固定，每年有20~30题，出题思路和方式相似。常考题例如FRA计算，IRP swap求fixed rate等等。 Future（基本概念，期货定价，期货对冲，利率期货） Forward （基本概念，远期定价，FRA） Option （基本概念，期权组合策略，奇异期权） Swap（基本概念，利率互换固定利率定价）
Central counterparties （一级二级新增知识点）
Foreign exchange risk
MBS
The rating agencies
（4）估值与风险模型
Fixed income（很多基础知识点）
Option valuation (binomial tree,BSM,greek letters)
Market risk(VaR介绍，EWMA,GARCH）
Credit risk Operational risk
债券和期权定价是FRM®一级重中之重,相关计算非常多。
（5）市场风险测量与管理
Copula函数
Back-testing VaR
Overnight indexed swap(OIS)
VaR mapping Extreme value theory (GPD threshold)
Why BSM is not appropriate to value fixed-income
Securities
Jensen’s inequality
（6）信用风险测量与管理
Credit value adjustment（PD,EAD,LGD）
Counterparty risk (close out clause, netting factor)
Default probability 计算
Credit exposure Correlation对expected and unexpected loss 影响
Tranche（subordinated CDS）
（7）操作风险测量与管理
RAROC ARAROC（计算+概念）
LVaR计算
Frequency and severity distribution
Stress test
Basel(three pillar,market risk charge in basel 2.5)
（8）风险管理和投资管理
Component VaR and marginal VaR计算
Funding risk（surplus计算）
Hedge funds
（9）金融市场前沿话题
这部分变动较大，因此没有固定考点。
Expected return, correlation, standard deviation, covariance, standard error, skewness, kurtosis
T分布
假设检验
贝叶斯公式
Regression：时间序列，自相关，多重共线性
复习策略：知识点比较抽象，考点分散，记忆重要结论！（当然能够理解*好，实在理解不了先记住公式和结论）
（3）金融市场与产品
复习策略：衍生品是FRM®一级重中之重！考点固定，每年有20~30题，出题思路和方式相似。常考题例如FRA计算，IRP swap求fixed rate等等。 Future（基本概念，期货定价，期货对冲，利率期货） Forward （基本概念，远期定价，FRA） Option （基本概念，期权组合策略，奇异期权） Swap（基本概念，利率互换固定利率定价）
Central counterparties （一级二级新增知识点）
Foreign exchange risk
MBS
The rating agencies
（4）估值与风险模型
Fixed income（很多基础知识点）
Option valuation (binomial tree,BSM,greek letters)
Market risk(VaR介绍，EWMA,GARCH）
Credit risk Operational risk
债券和期权定价是FRM®一级重中之重,相关计算非常多。
Copula函数
Back-testing VaR
Overnight indexed swap(OIS)
VaR mapping Extreme value theory (GPD threshold)
Why BSM is not appropriate to value fixed-income
Securities
Jensen’s inequality
（6）信用风险测量与管理
Credit value adjustment（PD,EAD,LGD）
Counterparty risk (close out clause, netting factor)
Default probability 计算
Credit exposure Correlation对expected and unexpected loss 影响
Tranche（subordinated CDS）
（7）操作风险测量与管理
RAROC ARAROC（计算+概念）
LVaR计算
Frequency and severity distribution
Stress test
Basel(three pillar,market risk charge in basel 2.5)
Component VaR and marginal VaR计算
Funding risk（surplus计算）
Hedge funds
（9）金融市场前沿话题
这部分变动较大，因此没有固定考点。
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Chiana
讲师认证：
FRM持证人，专职从事金融证书培训5年+，成功培育出数十名优秀学员。上课认真负责，耐心细致，知识结构清晰，授课热情，以学员为中心，以考试为导向，亲和力强，善于将复杂的问题简单化，简单的问题幽默化，引导学员从实际角度解决问题，使学员在轻松的学习氛围下，快速领略教学知识，明确知识要点。
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