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单项资产风险衡量是什么

文章来源：中博教育

发布时间：2020-11-12 15:22

阅读：3081次

金融风险管理师_meitu_7.jpg

单项资产风险的衡量：衡量的指标包括方差、标准差和标准离差率，其中在期望值相同的情况下，通常用标准差衡量，期望值不同的情况下，不能使用标准差，要用标准离差率来衡量。

方差是各个数据与其算术平均数的离差平方和的平均数，标准差是方差的算术平方根。标准离差率是标准离差与期望值之比。其计算公式为：标准离差率＝标准离差/期望值，期望值不同的情况下，标准离差率越大，风险越大。

（1）预期值＝∑（概率*预期报酬率）

（2）样本方差＝∑（预期报酬率－预期值）^2*概率

样本方差＝∑（预期报酬率－预期值）/（N－1）

（3）样本标准差＝样本方差的平方根（标准差越大，风险越大）

（4）变化系数（标准离差率）＝标准差/预期值

标准离差率是一个相对指标。它表示某资产每单位预期收益中所包含的风险的大小。

标准离差率指标可以用来比较预期收益率不同的资产之间的风险大小。如果资产的预期收益率相同不需要计算标准离差率。

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讲师认证：财政部会计准则委员会专家财政部，教育部全国财经教材高级会计实务编写作者财政部，注册会计师协会继续教育教材编写组作者河南省会计继续教育教材编写组作者

财政部会计准则委员会专家；财政部，教育部全国财经教材高级会计实务编写作者；财政部，注册会计师协会继续教育教材编写组作者；河南省会计继续教育教材编写组作者；曾担任16年上市公司财务顾问，德勤会计师事务所，致同会计师事务所特聘高级审计顾问。从事大学生、研究生会计教学二十余年，方向班教学平均过级率超过80%，将幽默与严谨完美融合，是学生眼中“最严谨，最专业的注册会计师老师”。

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