利率敏感性缺口是什么

文章来源：中博教育

发布时间：2020-10-26 14:01

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利率敏感性缺口是指在一定时期（如距付息日1个月或3个月）以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额。

如果资产大于负债就是正缺口，如果资产小于负债，就是负缺口。

资产收益的增长要快于资金成本的增长，所以当市场利率处于上升通道时，正缺口对商业银行有正面影响。若利率处于下降通道，则又为负面影响，负缺口的情况正好与此相反。

利率敏感性缺口分析是银行实行利率风险管理的最基本的手段之一，它通过资产与负债的利率、数量和组合变化来反映利息收支的变化，从而分析它们对银行利息差和收益率的影响，与此基础上采取相应的缺口管理。运用利率敏感性缺口分析可以量化计算由于利率变动给银行的生息资产和生息负债带来的影响程度，在判断利率未来的变动走势的情况下，引导银行主动进行资产负债结构的调整，达到趋利避害的目的。

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