免费咨询热线：400-699-1716 
微信
APP
银行市场风险管理是什么
文章来源：中博教育
发布时间：2020-07-24 11:00
阅读：1082次
市场风险分为五类：外汇风险、利率风险、股权风险、商品风险和信贷价格风险。市场风险可以是一般风险，也可以是特定风险。
一般市场风险能够广泛地影响市场参与者的市场不利变化。特定风险仅影响一一个子市场的行情变化。
银行市场风险管理是识别、计量、监测和控制市场风险的全过程。市场风险管理的目标是通过将市场风险控制在商业银行可以承受的合理范围内，实现经风险调整收益率的最大化。
银行市场风险管理方法：
预期损失
鉴于风险价值的局限性，监管机构和金融机构越来越重视使用有期组关化林即预期损失(BS)。
预期损失也称最方法来更充分地估计收益分布的尾部风险，CETL)。在相同的时间段和置信水平为条件风险价值(CVaR)或预期尾部损失。
压力测试和情景分析
尽管9%置信水平下的风险价值可能广泛覆盖所有可能出现的结果，但风险管理人员仍必须特别关注另外1%情况下可能发生的事件，因为这些事件会引发严重的银行财务问题。
乐力测试和情景分析是任何风险管理体系都会使用的重要工具，以了解在极端情况下投资组合的表现。鉴于对建模的依赖，风险度量需要就极端事件进行认真研究和测试。
市场风险报告
沟通是有效风险管理的关键组成部分，一旦已经计量出风险，就必须将风险报告共享给交易员、风险管理人员、高层管理人员和董事会成员。
对冲银行以及个人利用对冲来减小或消除风险。
免费领取 2025年生涯测评学习资料
请大家认真填写以下信息，获取2025年生涯测评学习资料包，会以网盘链接的形式给到大家，点击免费领取后请尽快保存。
*姓名不能为空
*手机号错误
*验证码错误
考试问答
Cynthia
讲师认证：
长期从事于CFA一线教学和课程研发工作，拥有扎实的金融会计理论基础，了解和熟悉CFA的知识体系，曾参与编写《直通CFA（二级适用）》等学习教材。现任中博教育CFA讲师，全面讲授CFA一级数量分析、财务分析、公司金融、权益投资、经济学、其他类投资课程和CFA二级课程。曾参与过工商银行总行CFA的培训项目。
免费下载老师推荐的学习资料
免费直播
金融专业大学生斩获理想offer的必修技能
01-30 19:00-01-30 20:30
直播结束人才进化营番外——张校长寄语
01-29 19:00-01-29 20:30
观看回放金融方向的大学生是未来投资界的宠儿
01-28 19:00-01-28 20:30
观看回放热门阅读 相关阅读
-
暂无数据！
