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金融风险管理中风险模型有哪些

文章来源：中博教育

发布时间：2020-07-24 10:54

阅读：1723次

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金融风险管理中风险模型有波动性方法、VaR模型、灵敏度分析法、一致性风险度量模型。

一、波动性方法：

1952年Markowitz提出，方差（均方差）就成了一种极具影响力的经典的金融风险度量。

二、VaR模型（Value at Risk）：

风险价值模型产生于1994年，比较正规的定义是在正常市场条件下和一定的置信水平a上，测算出在给定的时间段内预期发生的最坏情况的损失大小X。

三、灵敏度分析法

是对风险的线性度量，它测定市场因子的变化与证券组合价值变化的关系。

四、一致性风险度量模型（Coherentmeasure of risk）

Artzner et al.（1997）提出了一致性风险度量模型，认为一个完美的风险度量模型必须满足下面的约束条件：

（1）单调性；　

（2）次可加性；

（3）正齐次性；

（4）平移不变性。

目前一致性风险度量模型有：CVaR模型（Condition Value at Risk）、ES模型（Expected Shortfall）、DRM模型（Distortion Risk-Measure）、谱风险测度。

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Alvin Yap

拥有29年机构，私人公司及高净值个人投资经验：曾就职于新加坡政府投资部门，美国运通资产管理公司，阿联酋国家开发银行，瑞银集团和华侨银行私人银行，目前为新加坡特许基金管理公司Avalis Investments Pte Ltd首席投资官；

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