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证券公司信用风险管理是什么

文章来源：中博教育

发布时间：2020-07-24 10:46

阅读：1685次

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信用风险主要是指由于交易对手、客户、中介机构、偾券发行人及其它与证券公司有业务往来的机构违约，而造成证券公司损失的风险。

主要风险类别包括以下三类：直接信用风险、交易对手风险、结算风险。

证券公司通过信用分析研究有关风险，确保作为交易对手方的客户有能力履行其对于公司的财务责任。

证券公司还根据审批的信用限额，分析和监察公司面对的信用风险，并就公司整体的主要信用风险和走势向高级管理层汇报。

证券公司信用风险管理的主要职责

制定和执行信用风险管理的政策和程序，并建立严格的信用授权制度

评估新的和现有交易对手的信用评级：审阅交易对手的风险报告，监察其风险状况及其风险承受能力

分析新产品项目和涉及的信用风险；设立公司整体的信用风险限额：依据交易对手的信用级别和交易性质制订交易限额和其它限制

一度量风险敞口：计算并监控交易对手或客户的敞口总额和扣除担保品后的敞口净额，这其中包括现有及潜在风险敞口

标准交易协议的审核和签署：业务部门应与交易对手签署国际上认可的交易主协议(包括但不限于SDA、GMSLA、GMRA等主协议)

安排信用强化：根据交易对手或交易产品的特点，采用信用强化的机制作为额外保障

担保品管理：依交易对手的信用质量和交易性质，合理地设定充足的保证金额，及时获取担保品，并确保其价值在任何时候都足以补偿公司的信用风险。

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Lichao

本硕均为数学专业，硕士期间担任本科答疑老师，现为中博智学教学研究中心骨干教师。上课认真，注重对基础理论的理解，课堂气氛轻松活泼，能够很好的帮助学生理解上课知识点；课后答疑认真负责，有耐心，善于引导学生课后巩固，总结知识点。

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