操作风险计量是什么

文章来源：中博教育

发布时间：2020-07-21 11:09

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操作风险计量是指对业务中的操作风险进行量化，操作风险计量是操作风险管理的一部分。

操作风险的计量是操作风险防范和监督的前提与基础，是确定资本充足水平的重要依据。目前对操作风险的计量方法远远不如对市场风险和信贷风险的计量方法完善。

根据新巴塞尔协议的建议，对操作风险的计量主要有三种方法：基本指标法、标准法和高级计量法。其中高级计量法又可以分为内部衡量法、损失分布法和计分卡法，操作风险计量方法就是损失分布法的一种。

操作风险的特殊性决定了对其计量也不同于市场风险和信贷风险。首先是操作风险发生的突发性和不可预测性。对于市场风险，可以根据市场因素的变化对标的资产的价值变化进行预测；对于信贷风险，可以对目标企业的经营状况进行评估来对信贷资产的价值进行衡量。而操作风险通常是突发的，没有可以据以预测其发生的客观指标对其发生进行判断，就如同财产和灾害保险中的索赔事件的发生，因此具有更大程度的不可预测性。

其次是操作风险损失的不可预测性。对于市场风险，可以根据市场因素变化的程度计算出标的资产相应的损失状况，而市场因素变化的范围通常是可以大致估计的；对于信贷风险，根据目标企业经营及资产状况，对信贷资金的回收状况可以有一个大致的评估。但操作风险发生造成的损失，不同的事件发生造成的损失是不一样的，即使同样的事件发生造成的损失也通常是不一样的，这样造成了操作风险损失上的不可预测性。

第三是操作风险分布的不平衡性。对于市场风险，当市场因素变化时银行标的资产在不同部门、不同分支机构的损失状况是基本相同的。而操作风险在不同的部门、不同的分支机构中分布是不同的，在业务规模大、交易量大、结构变化迅速的业务领域操作风险的损失也较大。

由于操作风险的这些特性，对它直接进行计量具有很大的困难，因此在对操作风险计量的时候首先根据操作风险的内容将操作风险划分为两个部分：低频高冲击事件风险和高频低冲击事件风险。

所谓高频低冲击事件风险是指发生概率比较高，发生时损失比较小，在经营过程中经常会发生的事件给银行带来的风险。对于这一类风险，可以建立比较准确的计量模型，并且对未来预期损失作出较为准确的估算。这一类风险主要是日常业务流程处理上的小错误，比如清算失误、交易记录错误等。

所谓低频高冲击事件风险是指发生的概率比较小，很难对它准确预期，一旦发生就会对银行造成很大损失的事件发生给银行带来的风险。对于这一类风险，属于一种极端的情况，通常并不会发生，因此对它的测度要采用情景分析的方法。这类风险主要是导致损失较高的自然灾害、大规模舞弊等。对待不同特性的风险类型需要采用不同的计量方法对其计量，最后将风险资产的数额加总获得银行面临的全部操作风险的度量。

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