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什么是量化对冲

文章来源：中博教育

发布时间：2020-07-21 10:26

阅读：10845次

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“量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。“量化”指借助统计方法、数学模型来指导投资，其本质是定性投资的数量化实践。“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化，获取相对稳定的收益。实际中对冲基金往往采用量化投资方法，两者经常交替使用，但量化基金不完全等同于对冲基金。

量化是一种数据分析手段，通过海量历史数据建立模型，依靠计算机实现策略以战胜市场，获取超额收益。和基本面投资、技术分析一样，量化是一种方法论，在现实应用中，量化投资也往往和后面两种方法结合使用。

而对冲是一种交易模式，通过最空股指期货，抹平依赖于整个市场和经济表现的beta收益，以最大化与市场无关的绝对收益，也就是alpha收益。

用量化的分析手段进行对冲操作，就是我们经常听到的“量化对冲”了。

量化对冲可以降低投资组合的风险，使其与市场的相关度降低，在低利率、高波动性、低证券收益的情况下，也能获得非常有吸引力的回报。【点击免费下载>>>更多财会相关资料】

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Michelle

陈晨，毕业于英国卡迪夫大学会计金融专业并取得硕士学位。通过CIMA考试，成为CIMA,CGMA会员，有扎实的专业背景。雅思7分，英语口语流利。兴趣爱好广泛，擅长瑜伽，游泳，网球等各项运动，乐忠于追星和旅行，崇尚自由。

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