信用风险管理是什么

文章来源：网络

发布时间：2019-06-12 18:38

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信用风险管理是指通过制定信息政策，指导和协调各机构业务活动，对从客户资信调查、付款方式的选择、信用限额的确定到款项回收等环节实行的全面监督和控制，以保障应收款项的安全及时回收。

信用风险作为一种古老的风险形式，在长期以来，人们采取了许多方法来规避，以期减少损失。传统的信用风险管理方法主要有专家制度、贷款内部评级分级模型以及Z评分模型等。但是，现代金融业的发展，使得这些方法有些显得过时，有些则显得不精确。随着现代科学技术的发展，以及对于市场风险等其他风险的管理水平的提高，现代信用风险的管理水平也得到了提升，出现了Creditmetrics、KMV、Creditrisk+等信用风险量化管理模型，使得信用风险管理更加精确、更加科学。总的来说，现代信用风险管理呈现出如下几个发展趋势：

1、信用风险管理由静态向动态发展。

传统的信用风险管理长期以来都表现为一种静态管理。这主要是因为信用风险的计量技术在相当长的时间里都没有得到发展，银行对信贷资产的估值通常采用历史成本法，信贷资产只有到违约实际发生时才计为损失，而在违约发生前借款人的还款能力的变化而造成信用风险程度的变化难以得到反映，银行因而难以根据实际信用风险的程度变化而进行动态的管理。

2、信用风险对冲手段开始出现。

长期以来，信用风险管理模式局限于传统的管理和控制手段，与日新月异的市场风险管理模式相比缺乏创新和发展，尤其缺乏有效的风险对冲管理手段。传统的管理方法只能在一定程度上降低信用风险的水平，很难使投资者完全摆脱信用风险；而且，这种传统的管理方式需要投入大量的人力和物力，这种投入还会随着授信对象的增加而迅速上升。这一局限性对以经营存贷业务和承担信用风险为核心业务的商业银行而言并无多大影响，但随着信用风险越来越多地进入证券交易和投资银行领域，传统信用风险管理的这一局限性变得愈益突出。

3、信用风险管理方法从定性走向定量。

传统的信用风险管理手段主要包括分散投资、防止授信集中化、加强对借款人的信用审查和动态监控，要求提供抵押或担保的信用强化措施等。尽管这些传统的信用风险管理方法经过多年的发展已相当完善和成熟，有些甚至已经制度化，成为金融机构风险内控体制的重要组成部分，但是，这些传统的信用风险管理方法主要都是基于定性分析。

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